1. Xây dựng và quản lý danh mục cho vay
- Phân tích và đề xuất danh mục chứng khoán cho vay:
Đánh giá các mã cổ phiếu dựa trên tiêu chí về thanh khoản, vốn hóa, chất lượng tài chính, triển vọng doanh nghiệp, rủi ro thị trường,... để đưa vào danh mục được cấp margin.
- Định kỳ rà soát và cập nhật danh mục:
Tái đánh giá các mã hiện có trong danh mục theo chu kỳ (thường là hàng tháng hoặc khi có biến động lớn); loại bỏ các mã vi phạm tiêu chí, thêm các mã mới đủ điều kiện.
- Phối hợp với bộ phận kiểm soát rủi ro và pháp chế:
Đảm bảo các mã trong danh mục cho vay phù hợp quy định pháp lý (Ủy ban Chứng khoán, HOSE, HNX) và chính sách nội bộ của công ty.
2. Lập và quản lý room cho vay từng thời kỳ
- Thiết lập hạn mức cho vay theo từng mã chứng khoán (room margin)
- Phân bổ lại room theo từng thời kỳ, từng sản phẩm
3. Báo cáo và hỗ trợ vận hành bộ phận KSRR
- Lập báo cáo định kỳ:
Cập nhật tình trạng danh mục, tỷ lệ sử dụng room, rủi ro liên quan đến danh mục margin,... cho lãnh đạo và các bộ phận liên quan.
- Phối hợp vận hành hệ thống cho vay và Kiểm soát rủi ro:
Làm việc với các bộ phận để cập nhật danh sách margin và room vào phần mềm giao dịch hoặc hệ thống quản trị rủi ro. Hỗ trợ cho bộ phận Kiểm soát rủi ro như Theo dõi, quản lý các khoản vay dịch vụ tài chính của khách hàng. Xử lý tài sản phải đảm bảo. Theo dõi các tỷ lệ cảnh báo, tỷ lệ ký quỹ của khách hàng.
