Trưởng nhóm Mô hình rủi ro - Khối Quản trị Rủi ro
Mã công việc:
2019/050
Số năm kinh nghiệm:
3
Địa điểm:
Hà Nội
Giới tính:
Bất kỳ
Số lượng cần tuyển:
1
Độ tuổi:
Bất kỳ
Thời gian làm việc:
toanthoigian
Ngày hết hạn:
11/02/2019
Trình độ ứng viên:
Đại học
Mô tả công việc
-
- Xây dựng mới/ định kỳ điều chỉnh các mô hình định lượng rủi ro ứng dụng trong hoạt động của TPBank, bao gồm: xây dựng và kiểm định các thẻ điểm hồ sơ (Application Scorecard) và thẻ điểm hành vi (Behavioral Scorecard) dành cho khách hàng cá nhân, mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ dành cho khách hàng doanh nghiệp, mô hình cảnh báo sớm;
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình định lượng đáp ứng tiêu chuẩn của Basel II để ước lượng các tham số rủi ro: PD, LGD và EAD.
- Văn bản hóa các kết quả chính trong từng giai đoạn của việc xây dựng mô hình, bảo đảm khả năng thẩm định, đánh giá lại quy trình xây dựng mô hình của một bên thứ ba độc lập dựa trên các tài liệu xây dựng mô hình này;
- Thực hiện giám sát hiệu quả của các mô hình rủi ro thuộc trách nhiệm quản lý của mình, định kỳ lập các báo cáo giám sát mô hình theo các tiêu chí phù hợp;
- Tham gia soạn thảo các quy định, quy trình, hướng dẫn và các nội dung công việc khác liên quan đến việc vận hành và áp dụng các công cụ định lượng rủi ro thuộc sự quản lý của phòng MHRR theo sự điều phối của lãnh đạo phòng;
- Tham gia nghiên cứu phương pháp luận về kiểm tra sức chịu đựng về vốn và đề xuất áp dụng vào thực tế tại ngân hàng (gồm các bước thu thập thông tin, xây dựng các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng, tính toán tác động của các giả định đối với tỷ lệ an toàn vốn trong từng kịch bản và lập báo cáo kết quả kiểm tra sức chịu đựng);
- Điều phối, hỗ trợ hoạt động chung trong các dự án mà MHRR chịu trách nhiệm chính về mặt chuyên môn (bao gồm các dự án xây dựng công cụ định lượng rủi ro và các dự án đóng khoảng cách với chuẩn mực vốn Basel) và các hoạt động hỗ trợ khác đối với công việc chung của phòng/ của khối.
- Quản lý nhân sự trong nhóm, nhận chuyển giao kiến thức chuyên môn từ các dự án tư vấn của đối tác bên ngoài hoặc tổ chức tự nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các phương thức mới trong việc xây dựng mô hình rủi ro phù hợp với thực tế của TPBank
Yêu cầu
-
- Kỹ năng quản lý nhóm, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm xây dựng mô hình định lượng rủi ro, được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất thống kê, data analysis, machine learning,…
- Đã có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng, giám sát và kiểm định các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng được áp dụng trong thực tế tại các TCTD hoặc đã tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về các mô hình rủi ro tại các trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng mô hình và tính toán thống kê như SAS, R,…
- Hiểu biết các thực hành phổ biến trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng/ rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại;
- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành Toán tài chính, Xác suất-thống kê, Toán ứng dụng, Kinh tế lượng, Kỹ thuật tài chính hoặc Tài chính-ngân hàng;
- Định hướng kết quả và chủ động trong công việc, sẵn sàng nỗ lực ở mức cao để đạt được các mục tiêu đã đề ra;
- Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;
- Khả năng diễn đạt và trình bày ý tưởng tốt;
- Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh;
Phiên bản PDF
In bản này
Gửi cho bạn bè
