Thông tư 13 (sửa đổi) của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải triển khai quản trị rủi ro mô hình. Tại VPBank, với hơn 200 mô hình đang vận hành trong các mảng rủi ro, kinh doanh và AI/ML, công tác quản trị rủi ro mô hình đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát rủi ro và đáp ứng yêu cầu giám sát của cơ quan quản lý. Phòng Kiểm định Mô hình, thuộc Khối Quản trị Rủi ro, đang tìm kiếm Chuyên gia có kinh nghiệm để cùng tham gia vào quá trình quản trị rủi ro mô hình và nâng tầm khung quản trị rủi ro mô hình cấp Tập đoàn, hướng tới chuẩn quốc tế.
Mô tả công việc
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về quản lý rủi ro mô hình và hỗ trợ xây dựng hệ thống văn bản, quy trình có liên quan; Thực hiện đánh giá định kì chính sách và đề xuất các điều chỉnh.
- Phát triển phương pháp nhận diện mô hình, phương pháp đánh giá và phân loại rủi ro mô hình, và thực hiện phân loại đối với những rủi ro đã được nhận diện.
- Đầu mối xây dựng và vận hành hệ thống quản lý hồ sơ mô hình (Model Inventory), đảm bảo thông tin về mô hình và rủi ro liên quan được thu thập, cập nhật và theo dõi đầy đủ, chính xác, kịp thời trong suốt vòng đời mô hình, trên cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan (sở hữu, xây dựng, sử dụng và kiểm định mô hình).
- Thực hiện quản lý rủi ro mô hình và định kỳ đánh giá, báo cáo trạng thái rủi ro mô hình; đồng thời xây dựng công cụ, hệ thống công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát và đánh giá tác động của rủi ro mô hình một cách hiệu quả.
- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo rủi ro mô hình cấp Tập đoàn, phục vụ các Ủy ban QTRR, Ban Điều hành và cơ quan giám sát (SBV, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập).
- Tham gia đào tạo nội bộ về nhận thức rủi ro mô hình, chính sách MRM và các quy định mới.
- Cập nhật, nghiên cứu và áp dụng thông lệ Việt Nam (14/2025/TT-NHNN, 13/20218/TT-NHNN sửa đổi) và quốc tế về MRM và AI Governance (UAE model risk management, Guideline E-23 – Model Risk Management, OCC 2011-12, SR 11-7, PRA CP 6/22 Model risk management principles for banks).
